Robyn
2024-01-29 21:51第六題其他2個(gè)選項(xiàng)分別在什么描述下才可以選？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
王蘇云助教
2024-01-30 19:46
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同學(xué)，你好：
Look-ahead bias是由于使用了投資決策時(shí)無法獲得的信息。舉個(gè)例子，在公司實(shí)際發(fā)布數(shù)據(jù)之前使用公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。Nowacki 使用日歷年底(12月31日)的股價(jià)和公司同一日歷年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算歷史 P/B 和 P/E，但是該日歷年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)可能在當(dāng)年12月31日無法獲得，比如說可能第二年三四月份才出來年報(bào)數(shù)據(jù)。
Data mining可能引入一種稱為過擬合的偏差。比如說我把一堆數(shù)據(jù)反復(fù)的搜索數(shù)據(jù)集，這些數(shù)據(jù)原本不存在相關(guān)性，由于我不停挖掘，那么偶然間就會(huì)出現(xiàn)一些數(shù)據(jù)會(huì)存在特定的模式。
Survivorship bias：我使用的數(shù)據(jù)是目前仍在運(yùn)營的公司的，而忽略了那些已經(jīng)退出投資領(lǐng)域的公司，這時(shí)候容易出現(xiàn)幸存者偏差。
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步~
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