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2024-02-08 19:42Statement 4 意思是，如果組合里有流動(dòng)性較差的資產(chǎn)，還是return based更好？沒(méi)有流動(dòng)性，沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)，不只能用評(píng)估么，為什么return based更好呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-16 23:49
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Statement 4: Applying holdings-based style analysis to thinly traded or non-public companies would be preferable to a returns-based approach when prices tend to be sticky.
Statement 4（表述錯(cuò)誤，第3題中排除A和C）的意思是：
當(dāng)價(jià)格趨于粘性時(shí)（例如現(xiàn)在漲未來(lái)繼續(xù)漲），對(duì)交易極少頻率或非上市公司應(yīng)基于holdings-based style analysis，這將優(yōu)于 a returns-based approach
表述錯(cuò)誤的原因是：
無(wú)論是returns-based approach還是holdings-based style analysis都需要數(shù)據(jù)，而題目statement4給了“thinly traded”極少交易，這給了誰(shuí)也沒(méi)有辦法評(píng)估分析
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