用同學(xué)
2024-02-23 23:52老師前提假設(shè)是異方差通常會(huì)使SbJ ^低估,使得t檢驗(yàn)高估,拒真。但是F檢驗(yàn)怎么MSE又是高估的呢?SbJ^和MSE不應(yīng)該是同方向變動(dòng)嗎?這時(shí)做F檢驗(yàn)應(yīng)改也是高估,犯一類錯(cuò)誤?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-02-24 14:02
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同學(xué)你好,
只有t test是一類錯(cuò)誤,F(xiàn) test是unreliable。
standard errors 是被低估,所以t-statistic 值被高估,導(dǎo)致了一類錯(cuò)誤。
MSE應(yīng)該是被高估,那么F-statistic 是被低估的,就不是一類錯(cuò)誤,但是是unreliable。
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