鬼同學(xué)
2024-02-27 22:27這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計(jì)算Convenxiy
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-29 14:48
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同學(xué)你好。同學(xué)的意思是按照yield向上/向下各變動(dòng)1基點(diǎn),求出各自對(duì)應(yīng)的duration,然后再計(jì)算convexity?可以的,但是這里題目只要求我們求出一個(gè)近似即可,四個(gè)選項(xiàng)數(shù)值差距也很大,如果全面進(jìn)行計(jì)算的話會(huì)比較耗時(shí)。
