周同學(xué)
2024-03-01 11:08這道題可否麻煩老師把三個選項都詳細講解一下，謝謝。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-03-02 03:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，第一句話，如果是預(yù)測未來的相關(guān)性會上漲，如果我想賺錢的話，那么我應(yīng)該是進入一個支固定，收浮動（realized）的相關(guān)性互換。而不是支浮動。所以第一句話不正確。
第二句話，他說買看跌期權(quán)標(biāo)的為指數(shù)，賣看跌期權(quán)標(biāo)的為個股的。當(dāng)相關(guān)性上升。會導(dǎo)致股價下降。買看跌期權(quán)標(biāo)的為指數(shù)會賺得多，賣看跌期權(quán)標(biāo)的為個股會虧，但是虧得少，因此總體還是一個賺錢的策略。正確。
第三句話，這句話跟第二句話有點相似。支固定（同時也意味著收浮動）的標(biāo)的為指數(shù)的方差互換，以及收浮動（同時意味著支固定）的標(biāo)的為個股的方差互換。在相關(guān)性上升的情況下，指數(shù)會有大盈利，個股會有小損失，整體還是賺錢的思路。也是正確的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
2
2
