哈同學(xué)
2024-03-03 16:13第7題為什么不選portfolio3？我根據(jù)’want a high probability of success funding the endowment’選了比2風(fēng)險(xiǎn)更小的3
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-03-03 20:37
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同學(xué)你好。這題有個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)在于文章倒數(shù)第二段，Raye認(rèn)為75%的股票和25%的債券是適用于中等重要性的目標(biāo)，那如果目標(biāo)的重要度是高于中等的，就需要比75/25更保守一些，因?yàn)槌晒β室?。文章說了主人公要在20年后資助endowment，而且需要較高的成功率，所以這個(gè)資產(chǎn)配置就需要比75%股票和25%債券組合更為保守，這樣成功率才能更大。Portfolio 2是比75/25要保守的，其成長性高于portfolio 1，而風(fēng)險(xiǎn)低于portfolio 3（因?yàn)閷?duì)沖基金的權(quán)重），最為適中。
這道題是參照LM1的 example 7的第2小題來進(jìn)行改寫的
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追問
對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)比equity更高嗎？
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追答
同學(xué)你好，對(duì)沖基金的風(fēng)險(xiǎn)是比股票要高的
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