水同學(xué)
2024-03-06 05:16固收,Q12,答案中的-100*-1*-8.7*0.333,這求的是什么?0.333是那來的?請老師講解一下,謝謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-03-10 10:07
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同學(xué)你好,
計(jì)算的是30年期steepness對價(jià)格的影響。因?yàn)轭}干說了curve flattens,預(yù)期收益率平坦就是看長期,所以是30年期steepness。
因?yàn)槭侨齻€因素(paralledl steepness curvature)所以權(quán)重各占1/3.
