羅同學(xué)
2024-03-28 22:43老師請(qǐng)問ASFR模型是哪個(gè)章節(jié)提到的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-03-29 11:02
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同學(xué)你好,
這個(gè)是在《introduction to credit risk modeling and assessment》中的內(nèi)容,這個(gè)內(nèi)容書上沒有展開,只提到了“ASFR模型假設(shè)銀行的信貸投資組合是完全多元化的,這意味著與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)敞口相關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)相互抵消,只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才會(huì)對(duì)投資組合損失產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響?!彼陨宰髁私饧纯伞?br/>
希望能解答你的疑惑,加油!
