陶同學(xué)
2024-04-07 06:55ABM難道不是有點像情景測試嗎,怎么就成趙來源了
所屬:FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-04-07 15:29
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學(xué)員你好,ABM的一個典型的案例就是尋找網(wǎng)絡(luò)沖擊如何觸發(fā)銀行擠兌,他確實很像一個情景測試,給定多個場景,來測試哪一些場景下容易觸發(fā)銀行擠兌。
但是ABM的由來是因為金融市場存在很多的代理機(jī)構(gòu)(agent),他們的行為難以預(yù)測,很容易出現(xiàn)所謂的“樹倒猢猻散”的 現(xiàn)象,所以ABM主要是來研究agent之間是如何聯(lián)動的,然后怎么樣的聯(lián)動最終會導(dǎo)致觸發(fā)銀行擠兌,而這個研究其實也是一個很好的尋找系統(tǒng)風(fēng)險來源的過程。
