藤同學(xué)
2024-04-08 14:47能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
N-1(Qi(T))可以求得 特定時(shí)間T累計(jì)違約概率的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位數(shù)（z score?), 然后再用這個(gè)z-score減去xi （公司i的累計(jì)違約概率）的z 分位數(shù)；求得在T時(shí)的違約概率？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-11 10:04
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同學(xué)你好，
這里涉及到一個(gè)percentile-to-percentile的操作，是一種將隨機(jī)變量的百分位數(shù)轉(zhuǎn)換為另一個(gè)隨機(jī)變量的百分位數(shù)的方法。舉個(gè)例子，已知不服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的一個(gè)隨機(jī)變量的取值是ui=1.3，對(duì)應(yīng)的累積概率是95%，而標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中累積概率為95%的分位點(diǎn)是1.645，因此可以將原隨機(jī)變量ui映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布變量xi上，其中ui=1.3映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布時(shí)就是xi=1.645。這里的1.645就是N^(-1)(95%)。
所以，在這里P(t
希望能解答你的疑惑，加油！
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