Lord Voldemort
2024-04-11 14:38這里怎么判斷用正態(tài)分布還是用t分布?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-12 14:42
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同學(xué)你好。對于以下兩種情況選用t分布:
1. 當數(shù)據(jù)是iid,且無偏樣本方差估計被用于計算標準誤時,可以證明檢驗統(tǒng)計量恰好服從一個自由度為n - 1的t分布。此時我們不用中心極限定理的近似分布,而是直接使用t分布。
2. 當樣本容量較小時(例如n < 30),t分布的表現(xiàn)較正態(tài)分布更好。
