麥同學(xué)
2024-04-13 12:42計(jì)算了30天的yield spread,按照30天spread的變化趨勢(shì)進(jìn)行排序,并做出longshort策略,這個(gè)不是時(shí)間序列戰(zhàn)略嗎?
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-15 10:52
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同學(xué)你好。同學(xué)你意思與翻譯都弄錯(cuò)了。
本題在案例中描述的是,選擇12只債券,然后計(jì)算每只債券30天的收益率利差,然后將這12只債券的利差按大小順序排列。這里面并不涉及時(shí)間序列問題,都是同一時(shí)間,是一個(gè)橫截面問題,即同一時(shí)間不同變量。
如果是時(shí)間序列問題的話,應(yīng)該是同一變量不同時(shí)間。例如A公司過去12個(gè)月月度收入,這就是一個(gè)時(shí)間序列問題。
