蛋同學(xué)
2024-04-15 11:42從這個公式看來,rf上升的時候,E的價格無法確定呀
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-17 17:12
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同學(xué)你好,
這里不需要從公式中去考慮,因為N(d1)和N(d2)中也有r,分析起來會比較復(fù)雜,我們可以從本質(zhì)來看,E在這里是一個Call option,而我們在一級期權(quán)部分就介紹過r與call option之間是正向關(guān)系,所以直接采用這個結(jié)論分析即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
