虞同學(xué)
2024-04-16 02:37沒有看懂助教的解答意思，既然還是檢驗(yàn)b1=1，為什么vincent寫的是b1=0，還有就是如果是檢驗(yàn)b1=1，那根據(jù)exhibit 1則無法拒絕原假設(shè)，那么應(yīng)該是有unit root呀
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-04-17 00:19
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同學(xué)你好，
因?yàn)镽egression 2:yt = b0 + b1yt?1 + εt, where yt = xt ? xt?1，這里是已經(jīng)進(jìn)行了一階差分了。
說的b1=1是單位根，是對(duì)于原Regression， 也就是Regression 1: xt = b0 + b1xt?1 + εt。
在變成Regression 2之后，Regression 2中的b1=1，就變成了0. 原理就是DF檢驗(yàn)，這個(gè)Regression 2的b1就等同于DF檢驗(yàn)里面的g。
然后根據(jù)Exhibit 1里面的信息，xt?1 ? xt?2 的系數(shù)就是Regression 2中寫的b1. 所以找到對(duì)應(yīng)的t-Statistic是0.4504，這個(gè)t-Statistic太小了，肯定b1就不顯著。
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