迷同學(xué)
2024-04-27 00:19能不能中文翻譯一下選項c 或者寫個公式表達一下
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-28 10:21
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同學(xué)你好，
C選項說的是交易對手在時間ti上不會違約的概率由存活率估計，存活率是信用利差（CS）和t的負(fù)乘積除以1減去回收率的指數(shù)函數(shù)。也就是說存活率=e^(-(CS×t)/(1-RR))。在這個式子中其實hazard rate (λ)=CS/(1-RR)，所以其實就是存活率=e^(-λt)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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