榮同學(xué)
2024-04-28 08:44老師，在講利率互換平常案例中，為什么是持有期貨多頭，難道不是應(yīng)該持有期貨的空頭才能對沖嗎？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-05-05 20:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
一般分析問題，會從long方，多頭一方的角度思考
long futures，買入期貨合約，看漲標(biāo)的資產(chǎn)
如果標(biāo)的資產(chǎn)是利率，買入利率期貨合約，那么看漲利率，對應(yīng)的是支付固定利率（收到浮動利率）
如果已經(jīng)買入利率期貨合約，那么對沖的操作是簽訂反向合約（賣出利率期貨合約）
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