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2024-05-09 12:19請問這題能講解一下嗎
所屬:CFA Level I > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
KrisYip助教
2024-05-09 16:14
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同學(xué)你好
Forward premium = Forward rate – Spot rate= 1.3001 - 1.2952 = 0.0049。要轉(zhuǎn)換為forward points,請按小數(shù)點后四位的比例進(jìn)行換算,即乘以10,000 ,也就是 10,000 × 0.0049 = 49個points。由于基準(zhǔn)貨幣(歐元)的遠(yuǎn)期匯率超過了即期匯率,因此歐元的遠(yuǎn)期溢價為49個點。
當(dāng)遠(yuǎn)期匯率(1.3001)高于即期匯率(1.2952)時,基準(zhǔn)貨幣(歐元)被認(rèn)為對價格貨幣(美元)有遠(yuǎn)期溢價,而不是discount。
