榮同學(xué)
2024-05-09 13:49老師，套期保持比率與delta之間是什么關(guān)系？
所屬：CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-05-10 10:37
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你好
概念上相似。不過應(yīng)用上不同。
對(duì)沖比率可用于期貨期權(quán)各個(gè)場景，delta是描述期權(quán)與現(xiàn)貨間的價(jià)格變化關(guān)系。
在期權(quán)中，也不完全一樣。比如你持有現(xiàn)貨，用1/delta份的期權(quán)來對(duì)沖，持有期權(quán)，用delta份的現(xiàn)貨來對(duì)沖，如果是hedge ratio, 不管是現(xiàn)貨對(duì)沖期權(quán)還是期權(quán)對(duì)沖現(xiàn)貨，都叫做HR。
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