王同學(xué)
2024-05-10 16:35題目的Z值要求＝2.58，為什么求市場的VaR Z值不用2.58而cost of liquidity用Z＝2.58 第十題 就是統(tǒng)一用，題目給的1.65
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-11 09:48
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同學(xué)你好，題目這里說了：What is the daily liquidity-adjusted VaR (LVaR) at a 99% confidence level assuming the confidence parameter of the spread is equal to 2.58?他提到了spread的置信參數(shù)（關(guān)鍵值）時(shí)2.58，所以我們只是用在cost of liquidity上面，市場的關(guān)鍵值還是按照正常的99%單尾2.33來計(jì)算。
你說的第十題能不能截個(gè)圖讓老師看看是什么情況呢
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追問
這個(gè)第10題，市場VaR也是按題目最后給的1.65算的，是因?yàn)?.65和1.645差得不大嗎
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追答
同學(xué)你好，因?yàn)槟惆l(fā)的這道題，他問的就是95%的情況呀。95%單尾就是1.65（或者1.645），所以最后那個(gè)括號里說不說都無所謂了
另外建議還是用1.645，在二級里面我們還是要嚴(yán)謹(jǐn)精確一些。
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