雞同學(xué)
2024-05-11 05:36這題怎么理解?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2024-05-20 11:57
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同學(xué)你好,這題問的是AQI的risk assessment方法,其實考察的是risk attribution相關(guān)的題目。
AQI是先從sector出發(fā),再到within sector的選股的,因此屬于top down apporoach,因此A不對
文中說,AQI是relative to benchmark的,因此風(fēng)險評估的時候看到是相對benchmark的相對風(fēng)險,B對
C說只看選股產(chǎn)生的風(fēng)險,錯。因為AQI還會看sector allocation
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
