魯同學(xué)
2024-05-11 21:40哪里有問(wèn)題,協(xié)會(huì)題目,信用質(zhì)量變好,那應(yīng)該先高價(jià)賣出,后在低價(jià)買進(jìn),這建議反過(guò)來(lái)了,還對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-05-14 17:01
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同學(xué)你好,
這道題問(wèn)如果Bregen的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確,那么Priore建議的CDS trade,對(duì)于BLB來(lái)說(shuō)是否獲利?
Priore是建議BLB sell naked CDS,那么就會(huì)收到保費(fèi),此時(shí)由于Bregen的預(yù)測(cè)是未來(lái)信用質(zhì)量上升,所以不會(huì)產(chǎn)生賠付,就相當(dāng)于賣CDS賺保費(fèi),有一個(gè)盈利。
