Carol
2024-05-12 21:39Mean variance optimization 具體是什么意思呢
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2024-05-13 10:04
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你好，它的中文叫做均值方差最優(yōu)化，MVO是一種金融工具，幫助投資者構建投資組合。其主要目的是在給定的風險水平下尋找可以獲得最大回報的資產(chǎn)配置。簡而言之，就是在承受一定風險的前提下盡可能地增加投資回報。
首先，投資者需要對每種資產(chǎn)可能帶來的回報做一個預測。比如說，股票可能帶來高回報但風險也高，而國債回報低但相對穩(wěn)定。
第二，就是確定投資產(chǎn)品的風險，風險通常通過計算資產(chǎn)回報的波動性，也就是方差來評估。方差越大，表明資產(chǎn)價格波動越劇烈，風險越高。
最后，使用這些數(shù)據(jù)，計算機會根據(jù)MVO算法計算不同的資產(chǎn)組合，每一種組合都有不同的風險和回報。算法的目標是找出在不超過投資者愿意承擔的風險水平下，可以提供最高回報的資產(chǎn)組合。
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