張同學(xué)
2019-02-19 21:18老師您好，原版書課后題第5題（詳見圖片）的B選項(xiàng)中的idiosyncratic risk是不變嗎？有增加的可能嗎？答案里沒有講，所以我想問一下您，謝謝。
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Paul助教
2019-02-20 14:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，增加主動(dòng)管理的風(fēng)險(xiǎn)自然是增加idiosyncratic risk的，在業(yè)界我們很多時(shí)候把idiosyncratic risk等同于active risk
-
追問
新基金的變動(dòng)，能改變 σ^2(Σ(βpk?βbk)×Fk) ，即variance attributed to the factor exposure嗎？如果這部分不變，Active risk增加才能同時(shí)引起 σe^2，即diosyncratic risk 的增加吧？
-
追答
同學(xué)你好，你說的是對(duì)的，歸因于因子的如果沒變，那么就是又idiosyncratic risk帶來的。
-
追問
我明白了，謝謝您
0
0
0
0
