榮同學
2024-05-13 15:04老師，你不是說時間序列上的方差是不能直接相加的嗎？怎么這里又是相加呢？
所屬：CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2024-05-13 17:54
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你好
這里只要假設(shè)時間序列數(shù)據(jù)在月度間具有獨立性，就可以使用方差可加性。
但其是否真的獨立，金融變量的時間序列數(shù)據(jù)有慣性是非常常見的，很難真的是相互獨立的。
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追問
那我圖2如果假設(shè)前半年和后半年也是獨立呢，為什么不能相加呢？理解不了。
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追答
你好
雖然假設(shè)是可以這么假設(shè)，但現(xiàn)實中不是這樣的，所以這樣假設(shè)不好，方差不能上半年+下半年這樣來計算。 -
追問
還是不能理解，既然這樣假設(shè)不對，那為什么月方差推到年方差又可以相加呢？實在困惑啊。
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追答
你好
這么做的前提就是要認為月與月之間的價格變化是相互獨立的。
我們前面討論到說這樣實際會造成計算結(jié)果是有偏差的。
這里只是給出一個方差換算的方法，如果要得到準確的數(shù)字還是要單獨計算該段時間的波動。
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