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2024-05-15 18:18I能不能解釋一下 謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-16 10:26
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同學你好,
I的意思是在使用CDS合約購買保護時,風險敞口將是參考實體信用利差擴大的結果。也就是說當參考實體信用利差擴大時,購買CDS保護的人會有風險敞口或者說敞口會上升。這句話是正確的,因為當參考實體信用利差擴大時代表違約風險上升,CDS合約對于購買者來說就更值錢了,所以會有敞口或者說敞口上升。
希望能解答你的疑惑,加油!
