刷同學
2024-05-17 07:34Q6,歸因的時候,有沒有可能用active factor risk作為分母?比如本題中的40,有這種先例嗎?如果有,會如何描述呢?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-17 18:05
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同學你好??梢缘?,其實這個就是歸因的選擇,或者與題目的要求有關。比如,咱們說在總因子風險中對各類因子進行歸因,也就是用每一類風險因素分別除以40.
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追問
那就本題來說,那個點判斷出分母要用active risk square呢?
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追答
同學你好。在表2的上面一段話就說明了,是相對于active risk而言,style factor最大。(Please use the information in Exhibit 2 to identify the portfolio with the highest active factor risk related to style factors, relative to active risk.)
