胡同學(xué)
2024-05-20 14:46collateral return 為啥不是按照6個月來算呢
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-21 13:26
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同學(xué)你好。期貨合約的時間是3個月呀,抵押品收益率應(yīng)該按照3個月來計算。
當(dāng)前,簽訂三個月的期貨合約,這包括三個月抵押品的收益率、價格變化的收益率與三個月后展倉(低賣高買還是高賣低買的收益率)。
