Damon
2024-05-21 08:08Q4不嚴(yán)謹(jǐn)吧,正常來說應(yīng)該前面三期都reset了回歸面值了,應(yīng)該有Q4的index除Q3的index才是當(dāng)期應(yīng)該收到的equity吧?
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 23:40
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同學(xué)你好
第一,這題使用Equity index 收益換【固定利率】,不存在reset回歸面值這種說法,reset存在于浮動(dòng)利率互換中。
第二,equity swap互換,是本息和的互換,固定債券的本息和換euity 的本息和。單從swap對(duì)固定債券的定價(jià)原理也可以理解是包含了本金一起互換。
望采納,謝謝!~
祝你考試通過!
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追問
那每一次呼喚的equity return都是根據(jù)當(dāng)前Index以及合約開始時(shí)候的Index?
