牛同學
2024-05-30 21:50正向篩選是篩選好的,負向篩選是篩選不好的,那這個不應該是類似么?
所屬:CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2024-05-31 09:50
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你好,雖然正向篩選(best-in-class)和排除性篩選(exclusionary screening)都是ESG投資策略的一部分,但它們的投資方法并不相同。正向篩選是選擇那些在某些ESG指標上表現(xiàn)最好的公司,而排除性篩選是排除那些在某些ESG指標上表現(xiàn)不佳的公司。本題中認為這是兩種思路,是相反的。因此,選項B不正確。
如果從這個角度不能理解,或者覺得會讓人產生誤導性思維的話,可以直接判斷C選項是正確的。
不同ESG評級方法的多樣性和缺乏評級趨同是這些策略面臨的關鍵挑戰(zhàn)。比如,某個策略在基于投資組合經理的方法論上可能得分很高,但在基金投資者使用的另一套ESG指標得分可能就比較低。所以同類最佳策略到底要納入哪些公司,不同的評級方法論,可能會給出不同的結論,所以C是正確的。
