穆同學(xué)
2024-06-17 23:07老師，這個題，我判斷不出來這幾個匯率是什么時間用。就是看完講解也不太明白為啥用這個。
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1個回答
Emma助教
2024-06-19 17:12
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同學(xué)，你好，對于該主人公，本幣是歐元，外幣是英鎊。這道題，該主人公有兩個資產(chǎn)，一個是5million 的英鎊計價的asset，該資產(chǎn)預(yù)計會漲到5.1million 英鎊。第二個資產(chǎn)是short了一份英鎊期貨。那么分開算出這兩個資產(chǎn)的收益。第一個外幣資產(chǎn)，合在本公司的財務(wù)報表上，用當時的即期利率，所以beginning value =5million/0.78 (用一開始的spot rarte), ending value =(5.1million /0.75(結(jié)束時點的spot rate）。
然后單獨再看這個期貨合約，合約約定的匯率是0,79，即以該匯率賣出5million的英鎊資產(chǎn)，如何看這個期貨合約是否賺錢了呢？那就要看現(xiàn)在的期貨合約約定的匯率是多少（0.785）
這樣每個匯率都分配好了，希望對你有幫助。
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