加同學(xué)
2024-06-22 23:15針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的SA具體是什么？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-06-23 13:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，信用風(fēng)險(xiǎn)的SA法就是我們的UL=WCL-EL這個(gè)得到的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
那針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的 internal model approach 有又是什么呢？
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追答
同學(xué)你好，之前的回答我說的有誤，這里重新給你整理一遍。
我們信用風(fēng)險(xiǎn)SA的方法，使用了credit risk charge=cooke ratio*RWA來得到的
信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB法，才是用credit capital=EAD*LGD*WCDR-EL（前三個(gè)部分想乘就是WCL）
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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