李同學(xué)
2024-06-23 00:33第四題 如果需要分離出風(fēng)險(xiǎn)因子 long 一個(gè)帶有該因素的資產(chǎn) short 一個(gè)不帶有該因素的資產(chǎn) 和 long 一個(gè)不帶有該因素的資產(chǎn) short 一個(gè)帶有該因素的資產(chǎn)效果是一樣的吧？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-23 00:44
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同學(xué)你好，long 一個(gè)帶有該因素的資產(chǎn) short 一個(gè)不帶有該因素的資產(chǎn)，就是在long這個(gè)因子；long 一個(gè)不帶有該因素的資產(chǎn) short 一個(gè)帶有該因素的資產(chǎn)，那么就是short這個(gè)因子。所以都是提取出這個(gè)因子，但是頭寸相反
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