開同學
2024-06-30 12:17請問在Basel 2.5里算market risk capital的公式中,是不是算var用的是10天99%,但是irc用的是1年99.9%?這個公式是不是只有針對market risk的?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-07-01 10:42
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同學你好,在Basel2.5中的市場capital,我們用的是IMA法,這個方法是在昨天的VAR值和過去60天平均VAR中,選擇一個較大的,作為我們的VAR值。
IRC確實是用的1年99.9%,針對在trading book中存在信用評級的變化和違約的情況。
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追問
那解析里說的10天99%的var是這個公式里的嗎?
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追答
同學你好,這道題以及解析都沒有提到IMA的方法,只是在問壓力測試情況下市場VAR的特點,解析里面10天99%的VAR值跟IMA里面的還是不一樣的。
