徐同學
2024-07-06 14:30這個告訴我5.7,為啥不能用sfr計算呢,把5.7當最小接受收益率,按直接的case方法計算
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-07-06 20:04
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同學你好,這里不是一回事,用不到SFR。5.7%就是需要達到的收益率,本題是有3個MVO portfolio,現(xiàn)在要做的是把這三個MVO portfolio分別去按照不同的比例和Rf結合,構建出三個收益率都是5.7%的投資組合,然后比較這三個收益率都為5.7%的投資組合誰的sharpe ratio更高。
其實不需要那么復雜,直接比較三個MVO portfolio的sharpe ratio即可,畢竟一個風險資產(chǎn)與Rf結合后,它的sharpe ratio是不變的。
