minyu
2019-02-27 17:09老師好，原版書頁數(shù)編碼479頁，causes and sources of relative risk知識點，藍(lán)色這段話要怎么理解？是怎么從478頁的公式推導(dǎo)出來的？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-02-28 10:22
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同學(xué)你好，所謂主動風(fēng)險就是組合與基準(zhǔn)偏離的程度。這句話說引入一個低波動的資產(chǎn)放在組合中對比一個高波動的指數(shù)基準(zhǔn)是增大主動風(fēng)險，因為高波動的資產(chǎn)和低波動的資產(chǎn)收益和風(fēng)險特征差別大，因此RP-RB就會波動大，所以主動風(fēng)險就變大了。后面又說高波動資產(chǎn)如果與基準(zhǔn)的協(xié)方差大，就說明這個高波動資產(chǎn)與基準(zhǔn)的收益特征是很像的，所以RP-RB的波動就小，因此兩者的主動風(fēng)險就小。另外，你的這個截圖我在最新的原版書中沒有找到，所以我不知道你說的公式是什么。我建議你看最新的原版書，因為考綱可能會有變化的。
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