榮同學(xué)
2024-07-10 14:47老師，這個(gè)99.9對(duì)應(yīng)的名義本金為150百萬(wàn)歐元，但是題目給的對(duì)沖名義本金是100百萬(wàn)歐元，為什么不進(jìn)行換算呢？而且為什么不使用除息價(jià)對(duì)沖呢？就算含息價(jià)格，題目也沒(méi)有交代99.9是含息的，直說(shuō)是市場(chǎng)價(jià)，一般市場(chǎng)價(jià)應(yīng)該是凈價(jià)才對(duì)。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-07-16 14:02
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你好
市場(chǎng)報(bào)價(jià)是凈價(jià)，交易價(jià)是要在凈價(jià)基礎(chǔ)上再加上累積利息的，所以交易價(jià)應(yīng)該是含息的。
這個(gè)99.9對(duì)應(yīng)的名義本金為150百萬(wàn)歐元，但是題目給的對(duì)沖名義本金是100百萬(wàn)歐元，為什么不進(jìn)行換算呢？這個(gè)我沒(méi)有看懂同學(xué)的意思，是不是說(shuō)我有1.5億歐元，但只hedge 1億的意思，那也沒(méi)問(wèn)題，我沒(méi)有full hedge么，我可以部分對(duì)沖。
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