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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
金程百題里面 27頁 case5 NG第二題 為什么policy2 有錯(cuò)誤？ 對(duì)于non discretionary賬戶上立刻要remove么？
百題段case6 Ng，第三題，這題看了答案還是不太明白在說什么，能請(qǐng)老師解釋一下嗎？
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風(fēng)險(xiǎn)大，要求回報(bào)率較高，故選A?
這裡的無風(fēng)險(xiǎn)利率是nominal rate(real rate+ expect inflation)? 也等於美國(guó)公債殖利率嗎？
想請(qǐng)問這題cross currency swap中要為什麼要對(duì)衝多借出USD？ 對(duì)手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險(xiǎn)． 另外，題目說為了要”By hedging the position
第5題請(qǐng)問股價(jià)不是市場(chǎng)自己報(bào)價(jià)嗎? 為什麼可以直接乘無風(fēng)險(xiǎn)利率呢?
百題段case6 Ng，第一題，這里european division有自己的投資策略和管理團(tuán)隊(duì)，為什么不能作為單獨(dú)的部分exclude而必須include呢？
會(huì)計(jì)課后題 Q16 最后一問。這個(gè)我不覺得 應(yīng)該用 2016.12.31 的 匯率來折算。 受限。NG 公司 是一家 子公司，在出單家報(bào)表的時(shí)候 由于它的 functional currency 是
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
想請(qǐng)問第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動(dòng)率降到最小、為什麼風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較大？
為什么說因?yàn)槭且蚴?，所?i class="highlight">f(-2),f(2),f(1),f(-1)等于0 ？？
金程問答