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金融計(jì)(jì)(jì)算器使用
不會(huì)用計(jì)算器
老師，為什么SCL的截距α就是J'α？
第一個(gè)＝為什么不是i-j按照公式公式不應(yīng)該是i-j嘛
老師，i,j資產(chǎn)的協(xié)方差計(jì)算公式，是不是應(yīng)該把β(i,m)β(i,n)改成β(i,m)*β(j,n)？
J曲線沒(méi)聽懂，感覺(jué)理解有點(diǎn)困難
金融計(jì)算器不會(huì)使用，算不出來(lái)
如果J'α<0, 是在sml下面嗎？就是overvalued？
請(qǐng)問(wèn)我們使用庫(kù)克距離不就是為了測(cè)試這個(gè)值是不是異常值嗎？如果已知了observation j是異常值也就不需要計(jì)算了呀，所以我想問(wèn)怎么選擇observation j這個(gè)值的呢？
關(guān)于套利邏輯實(shí)物中應(yīng)用一直沒(méi)想通，買m組合得到13.5％的收益率可以理解。賣0.5份J和K付出收益率是13％。我手頭上要是沒(méi)有J和K豈不是無(wú)法操作？套利是建立在J，K我已有的情況下么？然后用M來(lái)替代J，K？
計(jì)算器怎麼按出負(fù)數(shù)
i>j的條件不加在里面嗎？
這里normalization公式下角標(biāo)j代表什么意思？
金程問(wèn)答