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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么連著幾道題這老師都在說 F=(ESS/K) / (SSR/(N-K-1))，ESS不就是SSR嗎？公式應(yīng)該是F=(ESS/K) / (RSS/(N-K-1))吧？SSR和RSS可以這樣亂換？
老師我不太明白這道題目的解釋。是因爲有抵押的，才更容易有提前償還風險，就像是mbs 那樣麼。這題的套路是什麼
利率下降再投資風險上升的話，對於coupon越高的債券影響較大(價格下降幅度越大)，A的coupon不是應(yīng)該比較大嗎?
突然有點迷，rd大于rf，說明f（d/f）大于s（d/f），說明f升值，d貶值，以上哪里出錯了？
最終算出來是不是要求黃綠共同的面積？就是F（1.1）-F（0.1）+F（-1.8）-F（0.2）？
無論連續(xù)和是離散分布，將所有的F(x)求和都不等于1 擲骰子，f(x)=1/6，其中x的取值為1至6。 F(x)表示累積概率，F(1)=f(1)=1/6，F(2)=f(1)＋f(2)=1/6＋1/6
f1 f2 f3 f4是浮動的利率吧，這個都是一開始訂好的遠期利率嗎，swap是一系列的遠期，請問這里的遠期利率是說的f1 f2 f3 f4嗎
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語中分別叫什么？
14：59 所以如果零時刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
您好，想問F檢驗，df1是K？df2是n-k-1？謝謝
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應(yīng)該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動端f1 f2 f3 f4默認是一樣的么 還是假設(shè)一樣？
金程問答