AQF中的量化投資學(xué)了之后沒有優(yōu)勢？這樣說的人可能你沒有找對方法。

量化投資的優(yōu)勢在哪里

1、容易沖規(guī)模

一個有效的量化模型是可以在多個產(chǎn)品上進(jìn)行快速復(fù)制,從而迅速做大規(guī)模。這個在巴克萊的指數(shù)增強(qiáng)系列產(chǎn)品上得到明顯的體現(xiàn)。截止2011年底,巴克萊量化基金,管理規(guī)模超過1.6萬億美金,超過富達(dá)基金,成為全球的資產(chǎn)管理公司。

2、可以獲得收益

利用量化對沖方式,構(gòu)建與市場漲跌無關(guān)的產(chǎn)品,賺取市場中性的策略,適合追求穩(wěn)健收益的大機(jī)構(gòu)客戶,例如保險資金、銀行理財?shù)?。這個產(chǎn)品的代表性公司就是目前全球的對沖基金B(yǎng)ridgeWater,旗下的旗艦產(chǎn)品Pure Alpha過去五年共賺取超過350億美金。

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3、杜絕了內(nèi)幕消息和老鼠倉

量化投資只利用公開數(shù)據(jù),通過數(shù)學(xué)模型的運(yùn)算,挖掘出隱藏在公開數(shù)據(jù)后面的信息,從而戰(zhàn)勝市場,從方法論上就杜絕了內(nèi)幕消息的可能。在交易過程中利用復(fù)雜的IT系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易,使得老鼠倉也無法成為可能。在國內(nèi)金融市場監(jiān)管日趨規(guī)范的情況下,量化投資這種方法必然會成為投資研究的主要方法。

量化投資相較于傳統(tǒng)投資的優(yōu)勢主要體現(xiàn)再五個方面。

第一，紀(jì)律性。量化投資嚴(yán)格執(zhí)行投資策略，不會受到投資者情緒的干擾；
第二，系統(tǒng)性。包括多層次、多角度以及海量數(shù)據(jù)三個層次的含義。
第三，及時性。電腦用量化的分析方法可以對市場做出迅速地反應(yīng)；
第四，準(zhǔn)確性。量化投資可以規(guī)避因人的情緒、疏忽、懶惰而產(chǎn)生的一些偏差；
第五，分散化，即“概率取勝”。量化投資通過大量數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，更能達(dá)到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。