中國(guó)證券報(bào)消息
12月13日晚，深交所向期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)下發(fā)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則(草案)》、《深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法(草案)》、《股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)備案條款(草案)》、《ETF期權(quán)合約基本條款(草案)》等多份規(guī)則文件。
業(yè)內(nèi)人士表示，深交所股票期權(quán)準(zhǔn)備工作已經(jīng)完備，新產(chǎn)品有望近期推出。
消息一出，“期權(quán)”的概念成為了國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)萬(wàn)眾矚目的焦點(diǎn)。那么今天我們就一起來(lái)看一看國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)期權(quán)的情況。
國(guó)內(nèi)期權(quán)發(fā)展
2015年
2月9日
上海證券交易所(50ETF期權(quán))
上證50ETF期權(quán)于上海證券交易所上市，是國(guó)內(nèi)首只場(chǎng)內(nèi)期權(quán)品種。這不僅宣告了中國(guó)期權(quán)時(shí)代的到來(lái),也意味著我國(guó)已擁有全套主流金融衍生品。
2017年
3月31日
大連商品交易所(豆粕期權(quán))
豆粕期權(quán)作為國(guó)內(nèi)首只期貨期權(quán)在大連商品交易所上市。
2017年
4月19日
鄭州商品交易所(白糖期權(quán))
白糖期權(quán)在鄭州商品交易所上市交易。
2018年
9月21日
上海期貨交易所(銅期權(quán))
銅期權(quán)在上海期貨交易所上市交易。
雖然現(xiàn)在國(guó)內(nèi)場(chǎng)內(nèi)期權(quán)市場(chǎng)還不是很成熟，但根據(jù)一些市場(chǎng)信息，我們可以判斷出國(guó)內(nèi)未來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)將會(huì)越來(lái)越完善。
除此之外，在股票期權(quán)方面，上證50ETF期權(quán)的成功推出和迅速發(fā)展，給國(guó)內(nèi)金融期權(quán)市場(chǎng)進(jìn)一步壯大開(kāi)了好頭。知情人士透露，包括深100ETF期權(quán)、滬深300ETF期權(quán)和美式商品期權(quán)在內(nèi)的多個(gè)金融、商品期權(quán)新品種都在積極籌備之中，期權(quán)市場(chǎng)無(wú)疑將迎來(lái)快速發(fā)展。
期權(quán)市場(chǎng)體量
上海證券交易所 - 50ETF股票期權(quán)
截至2018年11月底，50ETF期權(quán)累計(jì)成交量為2.9億張，其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)1.56億張，認(rèn)沽期權(quán)1.32億張，日均成交量129.04萬(wàn)張，成交名義價(jià)值7.67萬(wàn)億元，日均343.85億元;權(quán)利金成交額1661.60億元，日均7.45億元;日均未平倉(cāng)合約數(shù)174.20萬(wàn)張。
大連商品交易所 - 豆粕期權(quán)
截止到2018年12月14日，豆粕期權(quán)今年累計(jì)總成交2435.05萬(wàn)手(雙邊，后同)，總持倉(cāng)30.71萬(wàn)手，日均成交10.45萬(wàn)手，日成交量處于波動(dòng)狀態(tài)，日較高成交量為31.48萬(wàn)手，日最低成交量為2.23萬(wàn)手。
鄭州商品交易所 - 白糖期權(quán)
截至2018年12月7日，白糖期權(quán)今年累計(jì)總成交868.82萬(wàn)手，總持倉(cāng)16.27萬(wàn)手，日均成交數(shù)量在3.81萬(wàn)手左右，日較高成交量為14.38萬(wàn)手，日最低成交量為0.85萬(wàn)手，總持倉(cāng)量繼續(xù)穩(wěn)步上升，四季度中出現(xiàn)全年最大持倉(cāng)量為36.41萬(wàn)手。
上海期貨交易所 - 銅期權(quán)
自銅期權(quán)2018年9月21日上市至2018年12月17日，累計(jì)成交185.9萬(wàn)手，日均成交3.32萬(wàn)手，最大成交6.92萬(wàn)手，最小成交1.30萬(wàn)手，整體上處于穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。持倉(cāng)方面，銅期權(quán)的持倉(cāng)量穩(wěn)步上升，日均持倉(cāng)4.1萬(wàn)手，當(dāng)前持倉(cāng)6.69萬(wàn)手，整體上持倉(cāng)量不斷攀升，投資者接受銅期權(quán)市場(chǎng)程度不斷增加。
相較金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)的期權(quán)市場(chǎng)還處于發(fā)展階段的早期，但在不遠(yuǎn)的未來(lái)也必將日趨成熟穩(wěn)定。為了讓各位愛(ài)學(xué)習(xí)的小伙伴更好地了解實(shí)務(wù)期權(quán)內(nèi)容，我們特別推出了《Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》課程，希望能讓將來(lái)有志于從事期權(quán)行業(yè)的同學(xué)們提前打下扎實(shí)基礎(chǔ)，跟上中國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展腳步。
Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
PART01 金融模塊
1. Option 基礎(chǔ)知識(shí)及概念
2. Option 估值定價(jià)：BSM、二叉樹(shù)、MCS
3. Option 交易策略
PART02 量化模塊
1. 隱含波動(dòng)率計(jì)算
2. MCS 實(shí)現(xiàn) Option 定價(jià)
3. 二叉樹(shù)實(shí)現(xiàn)美式期權(quán)定價(jià)
4. 奇異期權(quán)定價(jià)
PART03 拓展延伸
1. 基于波動(dòng)率收斂的 Straddle 交易策略
2. 基于波動(dòng)率套利期權(quán)交易策略
注：本產(chǎn)品目前處于預(yù)售階段，正式課程將于2019年2月陸續(xù)上線。
AQF課程亮點(diǎn)
1全面性
零基礎(chǔ)期權(quán)入門(mén)知識(shí)講解，涵蓋期權(quán)基礎(chǔ)和主流期權(quán)交易策略
2系統(tǒng)性
利用Python對(duì)歐式、美式和奇異期權(quán)進(jìn)行定價(jià)
3實(shí)戰(zhàn)性
利用Python實(shí)現(xiàn)期權(quán)量化投資策略，掌握期權(quán)量化策略回測(cè)思想
>>>點(diǎn)擊了解Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用課程
其它相關(guān)課程推薦
本課程需要具備Python基礎(chǔ)，零基礎(chǔ)學(xué)員請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)并學(xué)習(xí)《Python量化投資與金融實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》，現(xiàn)在活動(dòng)價(jià)￥499，截止到2018年12月31日晚12:00恢復(fù)原價(jià)￥899。>>>點(diǎn)擊了解Python量化投資與金融實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
詳情請(qǐng)點(diǎn)擊查看鏈接：《年度學(xué)習(xí)計(jì)劃補(bǔ)救方案》
課程合伙人計(jì)劃
此外，《Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》和《Python量化投資與金融實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》均可加入成為課程合伙人，詳情請(qǐng)看鏈接：加入《量化金融合伙人計(jì)劃》，提“錢(qián)”過(guò)年，還能領(lǐng)限量馬克杯!
.png)
金程推薦： AQF考試 AQF報(bào)名 量化金融分析師
聲明▎更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)量化金融分析師。
