量化投資策略理論(20%)
(一)量化投資基礎(chǔ)
1 掌握量化投資的概念;
2 了解量化投資不同的編程語言和應(yīng)用平臺;
3 了解量化投資的一般決策流程;
4 熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品交易種類及交易機制;
5 掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架。
(二)量化交易策略理論基礎(chǔ)
1 掌握多因子策略，了解國內(nèi)外常用的因子類型，掌握因子在不同階段的研究方法;
2 了解量化擇時的思想;
3 了解無風(fēng)險套利的思想;
4 了解基本面量化交易策略思想;
5 了解統(tǒng)計套利量化交易策略思想;
6 了解衍生品套利量化交易策略思想;
7 了解機器學(xué)習(xí)的基本概念、常見算法原理及其量化交易策略思想;
8 熟悉機器學(xué)習(xí)的常用算法原理，如邏輯回歸、支持向量機、決策樹、KNN 等;
9 了解機器學(xué)習(xí)算法的評價方法;
10 了解輿情分析等其他量化交易策略思想;
11 了解高頻交易策略的基本概念;
12 了解事件驅(qū)動量化交易策略思想;
13 掌握技術(shù)指標(biāo)類量化交易策略思想;
14 掌握 K 線概念，掌握常用技術(shù)指標(biāo)，包括均線、CCI 指標(biāo)、KDJ 指標(biāo)等;
15 掌握常見的量化交易策略的評價方法。
二. Python 語言的編程基礎(chǔ)(30%)
(一)Python 核心語法基礎(chǔ)
1 掌握數(shù)據(jù)的基本類型：整形、浮點型、字符串、布爾型的基本概念與運算，熟悉不同類型間的轉(zhuǎn)換方式;
2 掌握核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：列表、字典、元組、集合的基本概念、運算、常用操作、常見方法;
3 掌握 Python 常用基本語法，包括模塊的導(dǎo)入等;
4 掌握 Python 運算符及其優(yōu)先級;
5 掌握基本控制結(jié)構(gòu)：循環(huán)結(jié)構(gòu)、分支結(jié)構(gòu)的基本概念及使用方法;
6 掌握函數(shù)定義、參數(shù)傳遞與函數(shù)調(diào)用的基本概念;掌握全局變量、局部變量和作用域的基本概念;
7 熟悉異常處理的概念和基本方法;
8 掌握 CSV、HDF5、SQL、Excel 等形式文件的調(diào)用和存儲。
(二)Numpy 數(shù)據(jù)處理
1 掌握 Numpy 模塊向量化操作原理;
2 掌握 Numpy 模塊基本數(shù)據(jù)類型及其常見創(chuàng)建方式;
3 掌握 Numpy 模塊基本數(shù)據(jù)類型的常見操作方式，包括切片、索引、修改、數(shù)據(jù)清晰、結(jié)構(gòu)調(diào)整、拼接等;
4 掌握 Numpy 模塊數(shù)據(jù)統(tǒng)計常用函數(shù)與方法;
5 熟悉 Numpy 模塊邏輯運算操作相關(guān)的函數(shù)或方法。
(三)Pandas 數(shù)據(jù)處理
1 掌握 Pandas 模塊向量化操作原理;
2 掌握 Pandas 模塊基本數(shù)據(jù)類型及其常見創(chuàng)建方式;
3 掌握 Pandas 模塊的基礎(chǔ)操作，如：排序、切片、索引、填充、累計計算、合并、對齊、存儲等;
4 掌握分組與聚合運算;
5 熟悉多重索引與重構(gòu);
6 掌握缺失值的處理;
7 掌握 Pandas 模塊時間序列處理的操作;
8 會應(yīng)用 Pandas 模塊進行數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)合并等操作;
9 會應(yīng)用 Pandas 模塊數(shù)據(jù)處理進行實戰(zhàn)金融數(shù)據(jù)處理。
(四)面向?qū)ο蠡A(chǔ)
1 掌握面向?qū)ο蠛兔嫦蜻^程的區(qū)別;
2 掌握類和實例的基本概念;
3 掌握屬性和方法的基本概念;
4 熟悉構(gòu)成和繼承的基本概念;
5 掌握面向?qū)ο缶幊痰乃枷?，具備運用面向?qū)ο蟮姆椒ň帉懥炕灰撞呗缘哪芰Α?/p>
(五)數(shù)據(jù)可視化
1 掌握使用 Matplotlib 繪制直方圖、折線圖、散點圖;
2 掌握 Pandas 模塊內(nèi)置繪圖函數(shù);
3 掌握使用 Matplotlib 繪制凈值曲線、股價相關(guān)性散點圖等其他金融相關(guān)應(yīng)用圖形;
4 了解 Matplotlib 對數(shù)據(jù)做簡單的描述性統(tǒng)計方法;
5 了解 Seaborn 等其他數(shù)據(jù)可視化第三方庫
三. Python 量化交易策略實現(xiàn)與回測(40%)
1 掌握金融數(shù)據(jù)的獲取方法，包括從互聯(lián)網(wǎng)調(diào)取靜態(tài)金融數(shù)據(jù)的常見方法和實時數(shù)據(jù)的獲取方法;
2 掌握金融數(shù)據(jù)清洗方法;
3 掌握均線交易系統(tǒng);
4 掌握基本技術(shù)指標(biāo)的計算方法，包括調(diào)用函數(shù)進行數(shù)據(jù)處理或調(diào)用 Ta-lib 等庫等方法;
5 掌握基于技術(shù)指標(biāo)、指標(biāo)系統(tǒng)的量化交易策略的編寫;
6 熟悉產(chǎn)生交易信號的常見方法，掌握常見交易信號的計算;
7 熟悉策略持倉信號的常見方法，掌握策略持倉信號的計算;
8 熟悉股價收益率、策略累計收益、策略凈值曲線的計算方法;了解常見策略評估指標(biāo)的計算方法;
9 掌握策略編寫的核心思想和方法;
10 掌握會引起回測和實盤交易收益產(chǎn)生巨大區(qū)別的原因和注意點;
11 熟悉策略的優(yōu)化方法和優(yōu)化思路，包括參數(shù)優(yōu)化等;
12 熟悉策略風(fēng)險的控制方法。
四. 量化實盤交易(10%)
1 熟悉量化交易系統(tǒng)的一般框架設(shè)計思路;
2 熟悉量化交易系統(tǒng)或平臺的數(shù)據(jù)調(diào)取;
3 熟悉量化交易系統(tǒng)或平臺的合約調(diào)取方法;
4 熟悉量化交易系統(tǒng)或平臺的程序化下單方法;
5 熟悉交易的訂單類型和相關(guān)實現(xiàn)方法;
6 了解實盤進行倉位控制的一般方法;
7 了解量化交易系統(tǒng)或平臺實現(xiàn)程序化交易策略的一般方法。
量化金融分析師(AQF)全國統(tǒng)一考試報名簡章
AQF：量化金融分析師（簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance）由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會（Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF）主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。
現(xiàn)將AQF考試報名的有關(guān)事項通知如下：
一、AQF報名條件
同時符合下列條件的中國公民，可以申請參加AQF量化金融分析師全國統(tǒng)一考試：1.具有完全民事行為能力且年滿18周歲;2.已參加并完成指定授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)提供的量化金融分析師實訓(xùn)項目，并獲得對應(yīng)的學(xué)分。
二、AQF報名流程
參加AQF量化金融分析師全國統(tǒng)一考試的報名人員，應(yīng)當(dāng)通過全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程網(wǎng)站“考試中心”進行量化金融分析師全國統(tǒng)一考試報名，具體報名時間和流程說明將另行通知。
三、AQF考試費用
(一)2019年3月起注冊費：760元/人/次，考試費：1500元/人/次;
(二)由于特殊原因舉辦的場次，考試費用另行規(guī)定。
四、AQF考試題型和考試范圍
(一)AQF考試題型：考試題型包括單選題(20%)、多選題(20%)和解答題(60%)。
(二)AQF考試范圍：以本標(biāo)準(zhǔn)委員會發(fā)布的《量化金融分析師全國統(tǒng)一考試大綱》為準(zhǔn)。
(三)AQF模擬考卷：量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會將于考前發(fā)布《2018年量化金融分析師考前模擬卷》。
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五、AQF考試方式考試采用計算機化考試方式
即，在計算機終端獲取試題、作答并提交答題結(jié)果。本次AQF考試試題從量化金融分析師考試題庫中隨機抽題。隨機抽題以試卷中的試題數(shù)量、類型、難度一致為原則。
六、AQF考試時間和地點
(一)AQF考試時間北京時間2019年9月22日上午09:00-12:00(請非北京時區(qū)的考生注意時差，合理安排時間)
(二)AQF考試地點本場考試為線下考，具體考點到時通知。 >>>點擊咨詢AQF考試相關(guān)問題
七、AQF試卷評閱和成績認定
(一)考生答卷由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會組織集中評閱，考試成績報經(jīng)中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會審核后發(fā)布。AQF成績發(fā)布后，考生可登錄標(biāo)準(zhǔn)委員會指定的官網(wǎng)查詢成績并下載和打印成績單，具體官網(wǎng)地址和成績查詢時間將另行通知。
(二)本場考試實行百分制，總分60分為成績合格分?jǐn)?shù)線。
(三)AQF成績合格的考生，可申請成為量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會個人會員，具體會員申請細則將另行通知
近年來，我國金融業(yè)改革與創(chuàng)新不斷，金融工作越來越專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國際化。結(jié)合現(xiàn)代計算機技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實務(wù)中的應(yīng)用也越來越普遍和深入。本項目在借鑒國外發(fā)達國家的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實踐發(fā)展和實際情況，并通過研究分析相應(yīng)實戰(zhàn)崗位的專業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專業(yè)人員為目標(biāo)，通過專業(yè)理論知識與實戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員。
此外，本項目的課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)設(shè)計也適宜短期學(xué)習(xí)概覽量化分析方法，并且應(yīng)用于日常的投資分析工作中的金融從業(yè)人員。 >>>點擊咨詢量化金融行業(yè)前景
AQF核心課程體系
課程內(nèi)容以學(xué)習(xí)主流交易策略為核心，提供Python語言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識基礎(chǔ)、量化投資策略實現(xiàn)和量化投資多平臺模擬交易五個模塊的教學(xué)。在市面課程中，本課程具備課程體系完整、課程內(nèi)容豐富、課程內(nèi)容銜接合適等優(yōu)勢。
AQF課程方案
量化金融實訓(xùn)項目(AQF)課程學(xué)習(xí)周期3個月，分三階段開展課程，階段課程時長為1個月。
AQF課程內(nèi)容
課程內(nèi)容包括量化金融分析師AQF實訓(xùn)項目(線上)及線上答疑，分三階段開展課程。
第一階段(1個月)：Python編程基礎(chǔ)+金融知識基礎(chǔ)
零基礎(chǔ)到入門，線上課程+線下面授。通過大量金融數(shù)據(jù)和金融案例的初步學(xué)習(xí)，了解Python編程核心基礎(chǔ)。課程內(nèi)容主要包括：Python語言環(huán)境的搭建、編程基礎(chǔ)、編程進階(Numpy / Pandas配對交易實戰(zhàn)策略)、金融數(shù)據(jù)的獲取及相關(guān)處理、Python實戰(zhàn)金融應(yīng)用(統(tǒng)計分析、資產(chǎn)組合、風(fēng)險管理、資產(chǎn)定價)、量化交易策略(SMA經(jīng)典策略、CTA交易策略、基于爬蟲技術(shù)的事件驅(qū)動策略、大宗商品&股票市場聯(lián)動策略、基于機器學(xué)習(xí)算法預(yù)測股市漲跌)
第二階段(1個月)：量化金融進階課程
中級進階課程，主要涉及基于Python的經(jīng)典量化投資策略的深入學(xué)習(xí)等。包含了最負有盛名、最前沿的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、配對交易模型、Alpha模型、機器學(xué)習(xí)各種模型等內(nèi)容。
第三階段(1個月)：量化金融高階課程
量化高階課程，課程內(nèi)容包括量化交易系統(tǒng)設(shè)計及量化實盤交易的學(xué)習(xí)。第三階段高階課程旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器、進入信號、退出信號、倉位管理等詳細內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。量化實盤交易旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解方案。
通過第三階段的學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲得報名參與量化金融分析師(AQF)的證書考試資格。>>>點擊咨詢AQF報名條件
AQF證書頒發(fā)與協(xié)會會員
每一個通過量化金融分析師AQF課程考核的學(xué)員都可申請成為量化金融分析師協(xié)會的會員。協(xié)會會員有資格參與定期舉辦的高峰論壇、量化投資策略分享會等活動，并有機會在完成基礎(chǔ)課程的基礎(chǔ)上后續(xù)學(xué)習(xí)難度更高的高頻量化交易策略課程。
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金程推薦： AQF培訓(xùn) AQF培訓(xùn)機構(gòu) AQF難嗎
全國熱線電話：400-700-9596
AQF考友群：760229148
金融寬客交流群：801860357
微信公眾號：量化金融分析師
