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學科概況、考綱變化
之所以讓風險管理基礎(chǔ)搶了FRM所有學科頭彩的位置，多半是因為它是FRM兩個級別中最為簡單的一門學科。這就好比開胃菜一定要做的清淡得體。雖然這門學科的篇幅并不少，但是實質(zhì)性的“干貨”并不多。很多諸如 “何為風險”一類的枯燥的定性概念并不是咱們FRM考試的重點，對于這些結(jié)論大家做到了解即可。
FRM一級考試的題目總是為100道，風險管理基礎(chǔ)在FRM考試中占比20%，所以占有20道題的數(shù)量。風險管理基礎(chǔ)19年的考綱完全沒有改變，所謂的參考書更新也只是把第10版的investments這本書升級為第11版，不是實質(zhì)性變化。
框架介紹
如圖所示，我們將風險管理基礎(chǔ)分為五大部分
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第一部分
“Risk Management”是對風險管理的基本介紹，也可以被看做是對FRM所有內(nèi)容的前導性概述。在這部學習過程中，大家不妨把自己想象成一家公司的風險管理總監(jiān)CRO （當然如果你本身就是CRO，那么請自行忽略此句）。
這是因為通過CRO的視角，大家就能更好地發(fā)現(xiàn)和認識與風險相關(guān)的問題。并且當你能夠從實務的角度去研究校對風險業(yè)界的實踐問題時，那么這些問題本身就不會表現(xiàn)的如教科書上白紙黑字描述的那么無聊枯燥。
第二部分
“Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學科中最核心最關(guān)鍵的考點，它也是我們在FRM二級中能夠繼續(xù)深造“投資管理風險”的基礎(chǔ)。不過CFA 一級和二級組合管理學科篇幅體量已經(jīng)完全涵蓋了這里的所有內(nèi)容，因此這對于考過CFA的同學而言這是一個福音。》》》對FRM一級考試有不清楚的點我咨詢
第三部分
“Data Quality”以巴塞爾委員會簽發(fā)的一份文件為藍本，闡述了數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關(guān)話題。數(shù)據(jù)質(zhì)量對于實務中計量模型輸出結(jié)果的準確性起著至關(guān)重要的作用，這也是本章設(shè)置的初衷所在。我們需要明白在實務中，數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風險管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容，但是它并不是咱們FRM考試的重點。
第四部分
“Financial Disasters”闡述了金融市場上發(fā)生過的各類風險管理案例，通過對案例的學習可以使得我們快速有效地明白各類金融風險的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法；正所謂以人為鑒，可以明得失；以史為鑒，可以知興替。雖然這部分案例眾多，但是重點案例只有4個（歷年都會考到），這些案例的結(jié)論就是考試的?？键c。
第五部分
“GARP Code of Conduct”，是GARP協(xié)會發(fā)布的職業(yè)倫理道德，如果是學過CFA的同學這部分就可以跳過不看了，因為這部分的考察難度與CFA中職業(yè)倫理道德考察難度相比，完全不在一個重量級。需要大家注意，這部分考題的重點在于要求考生基于案例做出分析，而不是死記硬背法律條文。
上述第二部分的三章以及第九章的內(nèi)容是考試的重點，最后一部分是次重點內(nèi)容，大家在看書復習時需要有的放矢。
FRM備考建議
該科目難度不大但占比較高，以考察定性知識點為主，只有針對第二部分的內(nèi)容涉及相關(guān)計算題目。廣大金程學員跟著老師的視頻，聽課、做題就好，不要輕易放棄任何一門學科。
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