金程問答
請老師幫忙解讀該題做題思路。為什么要用1-調(diào)整前決定系數(shù)？
100. 假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊：2美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（） A. 1英鎊 = 1.97美元 B. 1英鎊 = 2.02美元 C. 1英鎊 = 2.00美元 D. 1英鎊 = 1.98美元 答案：D 設(shè)1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為X美元/歐元 X= 2×(1＋3%)/(1＋4%)→X = 1.98 看不懂
期望值5*10%，不是應(yīng)該寫為0.5，用百分比表示是否錯誤
為什么最小方差前沿的線，一定是長這樣的
請老師幫忙解答這道題
為什么交易性金融資產(chǎn)不能重分類
請問答案中的這幾項是怎么形成正相關(guān)的呢
老師為什么不選A呢，不是應(yīng)該是買入看漲期權(quán)，也就是看漲期權(quán)的多頭，賣出看跌期權(quán)，也就是看跌期權(quán)的空頭嗎？
23.某基金經(jīng)理試圖對股票的回報率與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的回報率之間的相關(guān)關(guān)系進行分析。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估計如下： ?股票的年平均收益14%； ?標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年均回報率4.5%； ?標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年度波動率15%； ?股票和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)回報之間的協(xié)方差5%； 該基金經(jīng)理使用相同的數(shù)據(jù)來估計回歸模型： 使用普通最小二乘法，該基金經(jīng)理將獲得（ c）??? 答案選B，而且數(shù)據(jù)錯誤。
請教老師：為何69題中，利率互換的信用風(fēng)險圖形是這樣的，能否詳細(xì)地解釋下
到期收益率就是市場利率嗎？
某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（ ）。 A 該行AA級客戶的違約損失率為0.5% B 該行AA級客戶的違約頻率為0.5% C 該行AA級客戶的違約概率為0.5% D 該行AA級客戶的預(yù)期損失率為0.5%
老師 請教下這道題的非流動負(fù)債和長期負(fù)債有何區(qū)別呢？
這個案例涉及到造假了嗎？不是操縱市場嗎
您好請問風(fēng)險管理環(huán)境部分老師推薦的閱讀書目有哪些呢？
程寶問答
