金程問答
active share這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在教材哪里有體現(xiàn)
esg指數(shù)被動(dòng)投資，不是將不符合esg標(biāo)準(zhǔn)的證券拿掉嗎？為什么它們不好的表現(xiàn)會(huì)給整個(gè)被動(dòng)投資帶來風(fēng)險(xiǎn)？
Optimization Strategy和Exclusion Screening是一個(gè)維度的概念嗎？?jī)蓚€(gè)都是ESG投資戰(zhàn)略的一種嗎？（講義第8章的8和9兩部分我不知道他們之間的聯(lián)系，看起來都一樣）。我理解前者注重在投資組合中使用不同因子權(quán)重對(duì)某行業(yè)、公司、股票進(jìn)行排名而進(jìn)行資投資權(quán)重的分配，后者注重通過Exclusion直接排除某個(gè)行業(yè)、公司、股票，對(duì)嗎？，對(duì)嗎？此外關(guān)于Optimization Tracking Error的問題請(qǐng)解答一下？還有，Optimization和Exclusion是否都是增加Active Risk、和Tracking Error？
本題C選項(xiàng)在教材哪個(gè)考點(diǎn)？
老師 這題的題干里這個(gè)active有和沒有有什么差別？
正向篩選是篩選好的，負(fù)向篩選是篩選不好的，那這個(gè)不應(yīng)該是類似么？
factor based model舉了個(gè)例子就是size，然后說調(diào)高對(duì)size factor 的敏感度，請(qǐng)問怎么調(diào)？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答一下ABC三個(gè)選項(xiàng)的側(cè)重點(diǎn)，尤其是A和B的區(qū)別
第八章里的causality problem是什么？
請(qǐng)問investors和asset manager 有什么區(qū)別呢？有點(diǎn)混淆
為什么不是B
watch list 具體是指啥
這個(gè)題的內(nèi)容在講義的哪里 啊/
MVO可以解釋下么，看書看不懂
幫忙回答一下1.2.5.6.8.9題 謝謝??
程寶問答
