想問下 雖然在SML里用到了Bi來(lái)表示對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但是在之前說(shuō)的 market portfolio 里面也講到fully-diversified的時(shí)候說(shuō) 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很小了，所以這邊看的也還是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以為什么當(dāng)那些lines用到EF的時(shí)候 都繼承了full-diversified的特征了 也表明了他們已經(jīng)把非系統(tǒng)性分線diversify了只剩下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而卻不用Bi來(lái)表示 而還是用standard deviation呢？
Wrap account課件里提到過(guò)嗎
這里的r和EAR都是年化得了吧 區(qū)別是什么呢？謝謝
為什么百度到的var定義都是最大可能損失但是書上都是at least？我哪里理解的不對(duì)么？
可以解釋下c選項(xiàng)么
老師好，請(qǐng)問Q-7，什么是wrap account?
老師好，請(qǐng)問Q-84，C選項(xiàng)中的CBOE Volitility Index是VIX指數(shù)還是？CBOE怎么判斷是bullish還是bearish的信號(hào)。
老師好，請(qǐng)問Q-36，題目中說(shuō)industrial production，而nonsystematic risk也和asset or industry相關(guān)，為什么不選C？
老師好，請(qǐng)問Q-25 C選項(xiàng)為什么不對(duì)？在面對(duì)同一個(gè)portfolio，現(xiàn)在這個(gè)investor對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更厭惡了，表示他愿意承受的risk更小，那對(duì)應(yīng)的return也會(huì)減小，說(shuō)的不是C嗎？
有效前沿是否唯一呢
最優(yōu)CAL是不是就是CML
Jensen‘s alpha不是actual portfolio return跟risk-adjusted return之間的差么，那risk-adjusted return要越大的話不應(yīng)該是alpha越小么
怎么判斷組合的風(fēng)險(xiǎn)是不是被充分分散了呢，是不是只有市場(chǎng)組合才是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的組合
β表示個(gè)股相對(duì)于市場(chǎng)組合收益率波動(dòng)的影響，相關(guān)系數(shù)是表明兩個(gè)股票收益率的相互關(guān)系，如果是個(gè)股i和市場(chǎng)組織的相關(guān)系數(shù)ρ，和β的區(qū)別怎么看呢
所以這道題為什么要反著問useful lol
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