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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
%+（5%/2）=5.5%，是這個(gè)意思嗎？如果中石化發(fā)行的4年期債券YTM=2%，那比亞迪發(fā)行的6年期債券YTM=3%+（6%/2）=6%嗎？市場上那么多債券，matrix pricing 這個(gè)方法怎么能合理真實(shí)呢？
會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)都要求有equety中的comprehensive income來放未實(shí)現(xiàn)的G、L，但是T方法的外幣報(bào)表折算的GL不是放equety中的，是放IS中的?。?
如果按分?jǐn)?i class="highlight">方法，計(jì)算的今年應(yīng)發(fā)股利是22萬，那么接下來的5年里都是每年22萬嗎？ 每年只發(fā)22萬，應(yīng)該達(dá)不到目標(biāo)股利支付率吧？
account 3、應(yīng)付賬款（負(fù)債）：account payable 4、預(yù)收賬款（負(fù)債）：Deposit received（書上有講這個(gè)科目么？） 請問上述是否正確，是否有別的表達(dá)方法，麻煩幫忙寫在
老師你好，reading 34里面反復(fù)提到的trading cost到底是什么可以再解釋的更詳細(xì)一點(diǎn)么？ 在3.2.1講scheduled POV方法的時(shí)候，它的優(yōu)點(diǎn)是可以在流動(dòng)性好的時(shí)候多下
老師您好，一級經(jīng)典題23頁的第六題，我用的方法是找出大于2.03的個(gè)數(shù)，找到5個(gè)，然后用5除以12算出大于2.03的累計(jì)概率，最后用1減去得出答案。然而用正常求頻率分布表的步驟做法反而算不出來
R21 Return 1. 圖一這個(gè)By Blume這個(gè)方法公式和下面那句話，您幫我講解下吧？R25 Mkt based 圖二 這個(gè)調(diào)和平均值只剔最大值，不剔最小值，是么？2） 鉛筆圈起來這句
指的什么？不理解它這個(gè)選項(xiàng)的意思 2） NI在三個(gè)方法下都一致，如何推出來的？3. Q4 為什么Full GW下，MI最大？4.Q5 定性去判斷 這道題能判斷出大小么？
關(guān)于 remark2中的兩個(gè)error，說是在調(diào)整優(yōu)化階段……模型性能評估階段是三種方法，第1個(gè)是error analysis，第2個(gè)是 Auc的曲線面積，第3個(gè)是rmse…… 其實(shí)仔細(xì)想想，上面
will be constant from Year 3 into perpetuity.”那么我改如何判斷terminal value改用什么方法呢？因?yàn)榍鞍刖涫钦fROE在第4年后會(huì)到達(dá)一個(gè)恒定值
上漲和下跌的之后的價(jià)格為什么會(huì)一樣，奇葩了，那如果這樣的話，那就是既沒有漲也沒有跌呢，那為什么還構(gòu)建一個(gè)這樣的二叉樹呢，為什么沒有用到上漲下跌的概率呢，真的不懂這種什么思維，跟之前二叉樹的估值方法不一樣呢，之前構(gòu)建的二叉樹也是風(fēng)險(xiǎn)中性下開始的呢，怎么會(huì)這樣，實(shí)在沒有懂
premium，最后再加上risk free rate和illiquidity premium。雖然兩種計(jì)算方法得出的結(jié)果是一樣的，但是到底哪個(gè)是對的呢？
固收第七節(jié)課，21分鐘 關(guān)于alter convexity的四種方法。 其中第二種use bonds with embedded options 和第四種 use options，有點(diǎn)困惑。 第二種
公司理財(cái)百題的第47題里面我有個(gè)小問題，用一排五個(gè)鍵算出的I/Y是6.6%這個(gè)沒有問題。bond-yield-plus-risk-premium的方法里面的可比公司的債券收益率這里不需要做稅后處理么
既然說第一張圖里的方法使得10年來每一個(gè)3%都是在D0基礎(chǔ)上計(jì)算，從而導(dǎo)致估值被低估。那么為什么不能先借助D0*(1＋3%)，D0*(1＋3%)平方……D0*(1＋3%)十次方把每一年的股息算出來，然后通過9.5%的折現(xiàn)率求出NPV，最后在把NPV除以2計(jì)算出出三角形部分的V0呢？
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