SAA是屬于附錄里的內(nèi)容嗎？
Halo effect屬于具體哪個認(rèn)知偏差里的？所列的偏差表里沒有??！
Halo effect 屬于具體哪個偏差？
這道題的 TWRR是怎么算的？
答案為什么是“不可得的”呢？
SRP的公式應(yīng)該是（Rp-Rf）/組合的方差，這道題給出的組合的標(biāo)準(zhǔn)差是15%，求Rp-Rf應(yīng)該＝0.9*15%的方差才對，為什么老師直接用0.9*15%，15%沒有用方差計算？
老師，之前講過什么是充分分散風(fēng)險的，就是只對非系統(tǒng)性風(fēng)險做出補(bǔ)償？混淆了
1 借此題的optimal CAL想問一下 其實optimal CAL與CML是一條線吧 只不過后者多了一個 同質(zhì)預(yù)期的假設(shè)，但其實就是這條線 2 老師上課說optimal risky portfolio不含無風(fēng)險資產(chǎn)，根據(jù)下圖 這不是矛盾的嗎？？明明 藍(lán)色那條線有連接Rf啊
這道題里，不應(yīng)該U是常數(shù)嗎，那最優(yōu)組合畫的圖就應(yīng)該是這樣畫才對呀，所以B比A小
一個投資組合的總風(fēng)險用標(biāo)準(zhǔn)差表示，為什么不能用方差表示？
BV/MV這個指標(biāo)等于2時，代表以單位的BV用0.5單位的MV就可以買到，不是應(yīng)該不好嗎，為什么老師說好？我的理解是0.5MV買到1單位的BV，證明公司的凈資產(chǎn)低于市值了，相當(dāng)于貶值了
答案錯了??！算出來是0.07876
老師，站在現(xiàn)在時間點(diǎn)投資獲得真實的收益率是15%，但理論上應(yīng)該獲得16.48%，所以現(xiàn)在的價格高于理論價格導(dǎo)致實際收益率降低，所以現(xiàn)在股價是高估的對嗎？
C選項哪里有說到A上升？
題目說的是borrow 超過無風(fēng)險利率，并沒有說lend 也能超過無風(fēng)險利率吧，那么切點(diǎn)前的CML線是不變的，所以變成一條折線，答案選C。
程寶問答
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