金程問(wèn)答2倍速17:06時(shí)講到 如果半年HPR是8%,則年化利率*2為16% 為什么這里不用復(fù)利計(jì)息?
一式:E(Rp)=W1R1+W2R2,二式:W1十W2=1,三式:6P=W161+W262,怎么推出是圖上的線(xiàn)?
老師, 關(guān)于CAPM的幾個(gè)假設(shè)好像沒(méi)有將,能大概說(shuō)一下嗎? 是講義中 PP67-214頁(yè)上面的知識(shí)。
老師,我這么算可不可以呢,不用HPR,但是把起初的定價(jià)算出來(lái)跟題目中selling price對(duì)比呢?
volatility是用什么來(lái)衡量,方差對(duì)嗎?
這道題不懂
老師,這題選項(xiàng)中的market portfolio和optimal risky portfolio是同一個(gè)東西嗎?
Unsystematic risk 可以理解為個(gè)股自身的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
什么是基本面分析啊 具體是做什么
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)第一問(wèn)為何不使用beta衡量?beta和方差,這兩個(gè)如何區(qū)別使用
老師,這題怎么理解呢?
C為什么不對(duì)呢
Q10 - 他不是每年有annual deposit嗎?就是有CF 流入?為什么不選MWRR呢?
老師,越平坦的話(huà)說(shuō)明投資者沒(méi)有那么厭惡風(fēng)險(xiǎn),所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償也應(yīng)該會(huì)小一些,應(yīng)該選a為啥選b呢22題
老師,第八題,能否用ear來(lái)算,如果可以,想麻煩老師示范一下,有點(diǎn)不太會(huì)了
程寶問(wèn)答