金程問(wèn)答
貨幣互換中如何進(jìn)行匯率轉(zhuǎn)化
課堂講義當(dāng)中的那道日元對(duì)澳幣的題目使用的是遠(yuǎn)期匯率作為分子，即期匯率作為分母，求的是日元收益，為什么這道題目反過(guò)來(lái)了？
第四題，發(fā)股利不是會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下跌么？？
為什么是e0/et？不是pv嗎為什么和t時(shí)間的匯率7有關(guān)？
為什么第一題存貨用了平均匯率，但是第二題accumulated depreciation和equity用歷史匯率？
勞力士手表不會(huì)有問(wèn)題嗎？
怎么判斷是USD-BRL-CAD-USD的，為什么不是USD-CAD-BRL-USD
能否給一個(gè)總結(jié)性的列表（如果講義里面有的話幫忙復(fù)制一下）：（橫軸）在1. 資本自由2. 不自由流通 3. 固定匯率 4. 浮動(dòng)匯率情況下，（縱軸）1. monetary ，2. fiscal 分別作用于什么賬戶？
第三題，為什么存貨用的是1.18平均匯率？不是說(shuō)時(shí)態(tài)法下非貨幣性資產(chǎn)是歷史匯率嗎，那應(yīng)該用1.15啊
CCS中期末結(jié)算匯率是否和期初本金互換匯率一致？謝謝
老師，這兩道題好像上課都沒(méi)講過(guò)??？沒(méi)有印象，麻煩解釋一下，謝謝啦
最后一題，老師解釋說(shuō)是因?yàn)槔氏陆祵?dǎo)致的flattening，所以是bullish flattening，怎么理解呢？bullish和bearish不是從經(jīng)濟(jì)周期角度理解嗎？flight to quality是經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候發(fā)生的，所以是bearish flattening，這樣理解錯(cuò)在哪里呢？
您好，W公司 20X1.1.1 授予RSU, #=4.542m, S0=4,360, 授予option, #=25m, X=1,288, 均是每年生效1/3, AMP =4,200, 在計(jì)算dilute share時(shí)候, 對(duì)于RSU, unvested# = 4.542×2/3 =3.028m, average unrecognized share based compensation expense = (0+4.542×4,360×2/3)/2=6,601; 對(duì)于option, unvested#=25×2/3=16.67, unrecognized share based compensation expense =(0+25×1,288×2/3)/2=10,734, 而書上unrecognized按25×2/3，1. unvested#=25m, cash proceeds 按25, 這里是不是算錯(cuò)了，應(yīng)該按25×2/3 ？ 2.diluted # = basic# + unvested# - repurchase#, 這里的basic#是ending 的嗎？basic#, 是不是按估計(jì)未來(lái)可能發(fā)生的行為計(jì)算，diluted#中的unvested, repurchase, 是不是按本期計(jì)算?
老師說(shuō)covered interest rate如下：當(dāng)匯率為spot rate=DC/FC時(shí)，把1DC轉(zhuǎn)換成標(biāo)價(jià)貨幣FC：由于DC在分子，因此直接除以DC變成1/s.標(biāo)價(jià)貨幣就變成fc了。 這個(gè)我不理解 數(shù)學(xué)比較差 可否講解一下。謝謝
連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利的換算方法是怎樣的
程寶問(wèn)答
